Справа в меню - набор тегов h (h1, h2, ...). Самые большие - это разделы (типа "Вступление", "Объекты"). Они стоят особняком. А более мелкие ("Авторы", "Участники") заключены в отдельные блоки (по разделам). Они явно выбираются через какое-то событие, ориентированное на прокрутку абзацев и заголовков (блоков p и h1, h2...) основной части текста, типа noonscroll. В коде обработчика этого события заложены инструкции для подсветки (меняется класс (CSS) и оформление заголовка) из меню справа.
При моем не слишком богатом опыте - всё, что могу сказать. Надеюсь ты хоть немного шаришь в Javascript и CSS и поймешь, что я тут намалевал.
А пробовал скопировать менюшку и потом играть с кодом?
Выбери в браузере (например, IE) "Файл" -> "Сохранить как" и сохрани как "Веб-страница полностью". А потом балуйся со стилями и Jav'ой как твоей душе угодно.
Скорее всего на данном сайте используется JavaScript библиотека jQuery. Используя эту библиотеку всякие выкрутасы делаются быстрее и проще. Так и гуглите "jQuery подсветка ссылок" и т.п.